PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNAX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNAX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNAX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNAX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.60% соответственно.

CGNAX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.42%
1 год
15.52%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.87%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с FXAIXCGNAX с AGTHXCGNAX с VTTSXCGNAX с VOOCGNAX с SPYCGNAX с JEPQ
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий CGNAX и CWGIX

CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CGNAX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNAX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNAXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.09

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.07

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

8.70

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNAX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWGIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNAX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNAXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.15

Корреляция

Корреляция между CGNAX и CWGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNAX и CWGIX

Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.62%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок CGNAX и CWGIX

Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNAXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-54.47%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.08%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-27.18%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.56%

-32.00%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-7.84%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.16%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.63%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNAX и CWGIX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.79%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNAXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.24%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

10.48%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

16.00%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

15.04%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

15.97%

-2.82%