Сравнение CGNAX с AMECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и AMECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CGNAX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.35% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и AMECX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.
Доходность на риск
CGNAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
CGNAX
AMECX
Сравнение CGNAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.27 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.97 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 9.13 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.72 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и AMECX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и AMECX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности AMECX в 9.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и AMECX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и AMECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -41.92% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -8.19% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -15.78% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -26.13% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.48% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.46% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.77% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и AMECX
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.35% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 5.64% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 9.54% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 9.45% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 10.67% | +2.48% |