PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMU с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

CGMU и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMU и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и VTES

2026 (YTD)202520242023
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		0.16%5.19%2.64%5.63%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.18%.

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с FLMICGMU с MUBCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с BNDCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий CGMU и VTES

CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

CGMU vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMUVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.91

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.43

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.28

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.30

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMU vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMUVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.91

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между CGMU и VTES составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и VTES

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и VTES

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMUVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-2.42%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.59%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.09%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.48%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и VTES

Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMUVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.68%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.97%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

1.82%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

1.75%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.75%

+1.77%