Сравнение CGMU с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
CGMU и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и SCMB
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. SCMB — Ранг доходности на риск
CGMU
SCMB
Сравнение CGMU c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.18 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.08 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.02 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.91 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и SCMB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и SCMB
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и SCMB
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -6.13% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.79% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.32% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.35% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и SCMB
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.39% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.03% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.15% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.21% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.21% | -0.69% |