PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMU с FBNDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) are both funds - CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while FBNDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, CGMU returned 4.56%/yr vs 4.03%/yr for FBNDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.45%/yr for FBNDX.

Доходность

Сравнение доходности CGMU и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 0.20%.

CGMU

1 день
-0.18%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.52%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.69%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMU и FBNDX

2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		1.39%5.19%2.64%6.76%4.53%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.20%7.37%0.93%6.51%2.57%

Correlation

The correlation between CGMU and FBNDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between CGMU and FBNDX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с MUBCGMU с FLMICGMU с BNDCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с VCITFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFX

Доходность на риск

CGMU vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMUFBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.08

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.61

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.19

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.46

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

4.34

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMU vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMUFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.08

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.53

+1.13

Просадки

Сравнение просадок CGMU и FBNDX

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и FBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMUFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-42.76%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-3.02%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-6.09%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.75%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-10.34%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.02%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и FBNDX

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 0.82%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMUFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.36%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.91%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

4.12%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

6.03%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

5.02%

-1.55%

Сравнение комиссий CGMU и FBNDX

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и FBNDX

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FBNDX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.92%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Часто задаваемые вопросы

CGMU and FBNDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBNDX has higher volatility (1.36%) compared to CGMU (0.82%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs FBNDX's -42.76%.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMU и FBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор