PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMU с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMU и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и FBNDX


2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
-0.36%7.37%0.93%6.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%.


CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
10 лет*

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Municipal Income ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Сравнение комиссий CGMU и FBNDX

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.


Доходность на риск

CGMU vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMUFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.86

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.24

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.58

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

4.56

+1.16

CGMU vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMUFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.86

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.53

+1.09

Корреляция

Корреляция между CGMU и FBNDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и FBNDX

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FBNDX в 3.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и FBNDX

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и FBNDX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMUFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-42.76%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.88%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.31%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-10.37%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.00%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и FBNDX

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMUFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.62%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.74%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.62%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

6.00%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

5.00%

-1.48%