Сравнение CGMU с CGSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM).
CGMU и CGSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и CGSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 2.64% | 6.51% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.68% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CGSM с доходностью 0.68%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и CGSM
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CGSM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. CGSM — Ранг доходности на риск
CGMU
CGSM
Сравнение CGMU c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.64 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.57 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.06 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 10.93 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.64 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.89 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и CGSM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и CGSM
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CGSM в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и CGSM
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -1.42% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.38% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.82% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.22% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.39% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и CGSM
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.60% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 0.86% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.62% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.81% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.81% | +1.71% |