Сравнение CGMU с CGMS
CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMU returned 4.67%/yr vs 8.03%/yr for CGMS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.69%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMU и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.69% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Correlation
The correlation between CGMU and CGMS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between CGMU and CGMS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMU vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGMU
CGMS
Сравнение CGMU c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.38 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.76 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 12.33 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.00 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и CGMS
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, примерно равная максимальной просадке CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMU | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -4.08% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.47% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -4.08% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.11% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.67% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.55% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и CGMS
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 0.80%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMU | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.14% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 2.66% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 3.43% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 5.13% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 5.13% | -1.65% |
Сравнение комиссий CGMU и CGMS
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и CGMS
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU and CGMS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (1.14%) compared to CGMU (0.80%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs CGMS's -4.08%.
On 3-year performance, CGMS leads with 8.03% vs 4.67% for CGMU. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 8.03% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.33% for CGMU.
CGMU is categorized as Municipal Bonds, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.27% for CGMU and 0.39% for CGMS.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMU и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор