Сравнение CGMU с CGBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).
CGMU и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и CGBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 2.64% | 6.51% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.70% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и CGBL
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.
Доходность на риск
CGMU vs. CGBL — Ранг доходности на риск
CGMU
CGBL
Сравнение CGMU c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.60 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.68 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.70 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и CGBL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и CGBL
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CGBL в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и CGBL
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -11.66% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -7.88% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -5.29% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.32% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.03% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и CGBL
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.11%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 4.48% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 7.39% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 12.41% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 11.00% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 11.00% | -7.48% |