PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMU с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMU и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и CGBL


2026 (YTD)202520242023
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
0.35%5.19%2.64%6.51%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.


CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
10 лет*

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Municipal Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Сравнение комиссий CGMU и CGBL

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.


Доходность на риск

CGMU vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 4848
Ранг коэф-та Мартина

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMUCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.07

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.60

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.70

-1.14

CGMU vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMUCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.07

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между CGMU и CGBL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и CGBL

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CGBL в 2.03%


TTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и CGBL

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGBL.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMUCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-11.66%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-7.88%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.29%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.32%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.03%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.11%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMUCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.48%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

7.39%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

12.41%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

11.00%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

11.00%

-7.48%