Сравнение CGMS с PSQO

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGMS и PSQO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PSQO в 4.18%

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PSQO.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.