Сравнение CGMS с PSQO
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CGMS returned 6.78% vs 5.75% for PSQO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for PSQO.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и PSQO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGMS показывает доходность 1.69%, а PSQO немного ниже – 1.68%.
CGMS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.69% | 7.52% | 0.29% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 1.68% | 7.05% | 1.96% |
Correlation
The correlation between CGMS and PSQO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. PSQO — Ранг доходности на риск
CGMS
PSQO
Сравнение CGMS c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.86 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 8.73 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 35.86 | -23.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.73 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 3.14 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и PSQO
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PSQO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -0.76% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -0.66% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.12% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.11% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.16% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и PSQO
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.56% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.27% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.55% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.00% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.00% | +3.13% |
Сравнение комиссий CGMS и PSQO
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и PSQO
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PSQO в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.13% | 4.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and PSQO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (1.14%) compared to PSQO (0.56%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs PSQO's -0.76%.
On 1-year performance, CGMS leads with 6.78% vs 5.75% for PSQO. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PSQO has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGMS has performed better with a 6.78% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for PSQO.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.13% for PSQO.
They also come from different issuers: Capital Group and Palmer Square. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.52% for PSQO.
PSQO currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и PSQO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор