Сравнение CGMS с OOSP

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 1.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OOSP равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGMS и OOSP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности OOSP в 6.57%

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и OOSP.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.