Сравнение CGMS с JOJO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).
CGMS и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и JOJO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.94%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и JOJO
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Доходность на риск
CGMS vs. JOJO — Ранг доходности на риск
CGMS
JOJO
Сравнение CGMS c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.22 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.26 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 3.92 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.08 | +1.71 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и JOJO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и JOJO
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JOJO в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и JOJO
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и JOJO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -28.43% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -6.54% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -7.13% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -16.17% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.11% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и JOJO
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.31% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 5.20% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 8.26% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 11.47% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 11.47% | -6.28% |