PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGMS и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMS и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%4.21%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGMS и CGIC

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CGMS vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.79

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.42

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.75

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.71

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.28

+0.36

Корреляция

Корреляция между CGMS и CGIC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и CGIC

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и CGIC

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMSCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-13.10%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-11.30%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-7.34%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.55%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.90%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMSCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

7.26%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

11.34%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

16.99%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

15.80%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

15.80%

-10.61%