PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с XJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while XJH is passively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs 26.63% for XJH. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 14.21%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.28%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и XJH

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		14.21%4.83%

Correlation

The correlation between CGMM and XJH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.94

The correlation between CGMM and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и XJH

Секторы
CGMM
XJH

Промышленность

21.7%
25.9%

Технологии

17.6%
16.0%

Финансовые услуги

15.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%
11.3%

Здравоохранение

9.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.1%

Энергетика

3.4%
2.9%

Коммунальные услуги

3.1%
1.6%

Сырьевые материалы

3.0%
4.9%

Недвижимость

2.8%
8.2%

Промышленность

CGMM
21.7%
XJH
25.9%

Технологии

CGMM
17.6%
XJH
16.0%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
XJH
14.8%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
XJH
11.3%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
XJH
9.6%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
XJH
3.8%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
XJH
1.1%

Энергетика

CGMM
3.4%
XJH
2.9%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
XJH
1.6%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
XJH
4.9%

Недвижимость

CGMM
2.8%
XJH
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

CGMM vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.65

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.41

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.78

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

10.25

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CGMM и XJH

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-25.07%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.61%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.82%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и XJH

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 3.75%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.44%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.89%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.25%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

19.92%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.87%

+0.39%

Сравнение комиссий CGMM и XJH

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и XJH

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XJH в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.10%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGMM and XJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.44%) compared to CGMM (3.75%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs XJH's -25.07%.

On 1-year performance, XJH leads with 26.63% vs 24.34% for CGMM. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XJH has performed better with a 26.63% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

XJH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.12% for XJH.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор