PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с XJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).

CGMM и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и XJH

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		2.75%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с FSMDCGMM с VXF
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с FZIPXXJH с SUSL

Сравнение комиссий CGMM и XJH

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

CGMM vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.85

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.33

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.54

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа XJH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между CGMM и XJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и XJH

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XJH в 1.22%

TTM202520242023202220212020
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и XJH

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и XJH.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-25.07%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.02%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.95%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-6.99%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.37%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и XJH

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеют волатильность 6.85% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.71%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.27%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

21.39%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

19.89%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

19.99%

+1.01%