PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

CGMM и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и RSHO

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий CGMM и RSHO

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Доходность на риск

CGMM vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.89

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.62

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.40

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

12.46

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.89

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.29

-0.73

Корреляция

Корреляция между CGMM и RSHO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и RSHO

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и RSHO

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-27.31%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.64%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.85%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.44%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.99%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и RSHO

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.85%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

10.84%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

17.70%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

25.98%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

21.92%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

21.92%

-0.92%