PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с OPTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).

CGMM и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и OPTZ

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%20.82%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с CSDOPTZ с EPUOPTZ с LOPPOPTZ с MOOOPTZ с RSHOOPTZ с BMVPOPTZ с FTDS

Сравнение комиссий CGMM и OPTZ

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

CGMM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.29

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.56

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

11.83

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.06

-0.49

Корреляция

Корреляция между CGMM и OPTZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и OPTZ

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности OPTZ в 0.57%

TTM20252024
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и OPTZ

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и OPTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-25.75%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.58%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.68%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.61%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.15%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и OPTZ

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.85%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.54%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.01%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

23.40%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

20.61%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.61%

+0.39%