PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs 61.03% for OPTZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и OPTZ

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%20.82%

Correlation

The correlation between CGMM and OPTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between CGMM and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и OPTZ

Секторы
CGMM
OPTZ

Промышленность

21.7%
8.9%

Технологии

17.6%
50.6%

Финансовые услуги

15.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

14.7%
9.5%

Здравоохранение

9.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Энергетика

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

3.1%
0.7%

Сырьевые материалы

3.0%
1.3%

Недвижимость

2.8%
1.5%

Промышленность

CGMM
21.7%
OPTZ
8.9%

Технологии

CGMM
17.6%
OPTZ
50.6%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
OPTZ
9.5%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
OPTZ
10.5%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
OPTZ
4.0%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
OPTZ
2.6%

Энергетика

CGMM
3.4%
OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
OPTZ
0.7%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
OPTZ
1.3%

Недвижимость

CGMM
2.8%
OPTZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

CGMM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.40

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.47

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.77

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

26.24

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.40

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.70

-0.87

Просадки

Сравнение просадок CGMM и OPTZ

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-25.75%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.63%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.24%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.38%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.33%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и OPTZ

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 3.75%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.99%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.52%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

18.05%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

20.64%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

20.64%

-0.38%

Сравнение комиссий CGMM и OPTZ

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и OPTZ

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM20252024
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and OPTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to CGMM (3.75%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 24.34% for CGMM. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Optimize. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор