PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, CGMM returned 18.17% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

CGMM

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
4.21%
С начала года
11.51%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и ETHO

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.51%12.15%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%8.42%

Correlation

The correlation between CGMM and ETHO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.93

The correlation between CGMM and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и ETHO

Секторы
CGMM
ETHO

Промышленность

21.5%
15.9%

Технологии

19.9%
28.7%

Финансовые услуги

16.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.2%

Здравоохранение

9.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.1%
0.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.3%

Недвижимость

2.6%
6.3%

Сырьевые материалы

2.6%
2.9%

Промышленность

CGMM
21.5%
ETHO
15.9%

Технологии

CGMM
19.9%
ETHO
28.7%

Финансовые услуги

CGMM
16.1%
ETHO
12.2%

Потребительский циклический сектор

CGMM
13.8%
ETHO
10.2%

Здравоохранение

CGMM
9.7%
ETHO
12.3%

Потребительский защитный сектор

CGMM
4.9%
ETHO
4.4%

Энергетика

CGMM
3.1%
ETHO
0.3%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
ETHO
2.5%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.8%
ETHO
4.3%

Недвижимость

CGMM
2.6%
ETHO
6.3%

Сырьевые материалы

CGMM
2.6%
ETHO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с FSMD
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

CGMM vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.11

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.96

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.03

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

15.62

-8.76

CGMM vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и ETHO

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-25.50%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.25%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.82%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.34%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.38%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и ETHO

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 3.65%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.38%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.26%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

17.70%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

19.34%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.34%

+0.59%

Сравнение комиссий CGMM и ETHO

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и ETHO

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.00%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGMM and ETHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to CGMM (3.65%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 18.17% for CGMM. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.38% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Amplify. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор