PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGMM и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и CGGO

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGMM и CGGO

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGGO в 0.47%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF

Доходность на риск

CGMM vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.68

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.71

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.24

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между CGMM и CGGO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGGO

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGGO

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-24.90%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.15%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.11%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.67%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.10%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.85%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.29%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.87%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

19.34%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.38%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.38%

+2.62%