PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGMM и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и CGCV

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGMM и CGCV

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGMM vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.82

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.22

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.15

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

4.86

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.99

-0.42

Корреляция

Корреляция между CGMM и CGCV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGCV

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CGCV в 1.57%

TTM20252024
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGCV

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-13.13%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-10.34%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.97%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.69%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.44%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGCV

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.11%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.65%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

14.29%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

12.87%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

12.87%

+8.13%