PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL.TO с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. CGL.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, CGL.TO returned 15.73%/yr vs 16.96%/yr for AVDV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.32%.

CGL.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-3.25%
1 год
19.93%
3 года*
27.16%
5 лет*
15.73%
10 лет*
10.99%

AVDV

1 день
1.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.32%
6 месяцев
18.86%
1 год
45.84%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		-3.19%60.08%25.70%11.26%-1.07%-4.58%23.41%0.55%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		17.32%42.55%17.87%14.07%-5.86%15.74%2.51%10.13%

Correlation

The correlation between CGL.TO and AVDV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.28

The correlation between CGL.TO and AVDV shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

CGL.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.69

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.54

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.46

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

14.20

-11.71

CGL.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и AVDV

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-37.43%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-12.81%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-14.53%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-22.53%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-1.05%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-5.01%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

3.12%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и AVDV

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.39%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

14.17%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

16.48%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

18.25%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.45%

-3.92%

Сравнение комиссий CGL.TO и AVDV

CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и AVDV

CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGL.TO and AVDV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.

CGL.TO is categorized as Gold, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор