Сравнение CGL-C.TO с VTI
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 12.86%/yr vs 16.01%/yr for VTI. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и VTI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.86% против 16.01% соответственно.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 12.86%
VTI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | -0.61% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.84% | 11.75% | 34.29% | 23.05% | -14.42% | 25.62% | 18.20% | 25.28% | 2.73% | 13.01% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and VTI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | -0.11 |
The correlation between CGL-C.TO and VTI shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
VTI
Сравнение CGL-C.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL-C.TO | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.10 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 11.56 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и VTI
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки VTI в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -46.81% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -8.95% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.11% | -20.17% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -24.09% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -29.09% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -1.32% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -7.82% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 2.40% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и VTI
iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 4.65% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 10.23% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 13.07% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.39% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.35% | -3.70% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и VTI
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и VTI
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and VTI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
CGL-C.TO is categorized as Gold, while VTI is Large Cap Blend Equities. CGL-C.TO tracks LBMA Gold Price (CAD), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор