PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с AVUV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. CGL-C.TO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, CGL-C.TO returned 20.15%/yr vs 14.84%/yr for AVUV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.22%.

CGL-C.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.87%
1 год
25.43%
3 года*
30.79%
5 лет*
20.15%
10 лет*
12.86%

AVUV

1 день
1.14%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.22%
6 месяцев
21.21%
1 год
46.05%
3 года*
21.03%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-0.61%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%-1.33%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.22%2.53%18.54%19.89%1.12%42.12%3.91%6.94%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and AVUV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

-0.11

The correlation between CGL-C.TO and AVUV shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL-C.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.37

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.37

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

5.33

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

18.40

-14.91

CGL-C.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и AVUV

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-45.21%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-8.15%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.11%

-27.30%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-27.30%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

0.00%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-6.96%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

2.36%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и AVUV

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.95%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

12.19%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

18.34%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

23.47%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

28.85%

-13.20%

Сравнение комиссий CGL-C.TO и AVUV

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и AVUV

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and AVUV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

CGL-C.TO is categorized as Gold, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор