PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. CGIE is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 22.67% for SCHY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и SCHY

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%10.00%

Correlation

The correlation between CGIE and SCHY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between CGIE and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и SCHY

Секторы
CGIE
SCHY

Промышленность

28.1%
13.8%

Финансовые услуги

20.1%
15.8%

Технологии

17.8%
3.8%

Здравоохранение

7.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
14.8%

Коммунальные услуги

6.8%
7.4%

Сырьевые материалы

4.1%
5.7%

Энергетика

3.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.8%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

CGIE
28.1%
SCHY
13.8%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
SCHY
15.8%

Технологии

CGIE
17.8%
SCHY
3.8%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
SCHY
4.0%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
SCHY
14.8%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
SCHY
7.4%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
SCHY
5.7%

Энергетика

CGIE
3.8%
SCHY
10.3%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
SCHY
7.9%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
SCHY
15.8%

Недвижимость

CGIE

-

SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

CGIE vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIESCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.92

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.62

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.50

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

7.95

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIESCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.92

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.67

+0.42

Просадки

Сравнение просадок CGIE и SCHY

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIESCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-24.04%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-9.11%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.60%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-4.97%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.86%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и SCHY

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIESCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.33%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.80%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

11.88%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

13.25%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

13.23%

+2.29%

Сравнение комиссий CGIE и SCHY

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и SCHY

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and SCHY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs SCHY's -24.04%.

On 1-year performance, SCHY leads with 22.67% vs 13.91% for CGIE. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHY has performed better with a 22.67% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.10% for CGIE.

CGIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор