PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с SCHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

CGIE и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и SCHY

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.07%33.98%-1.79%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Сравнение комиссий CGIE и SCHY

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIESCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.14

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.83

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.29

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

12.05

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIESCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.14

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.67

+0.32

Корреляция

Корреляция между CGIE и SCHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и SCHY

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SCHY в 3.47%

TTM20252024202320222021
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и SCHY

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и SCHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIESCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-24.04%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-9.11%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.90%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.00%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.49%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и SCHY

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIESCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.39%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.04%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

13.95%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

13.24%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

13.24%

+1.95%