PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 36.25% for IDVO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и IDVO

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%8.46%

Correlation

The correlation between CGIE and IDVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between CGIE and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и IDVO

Секторы
CGIE
IDVO

Промышленность

28.1%
9.8%

Финансовые услуги

20.1%
18.3%

Технологии

17.8%
8.7%

Здравоохранение

7.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.5%

Коммунальные услуги

6.8%
6.4%

Сырьевые материалы

4.1%
15.7%

Энергетика

3.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CGIE
28.1%
IDVO
9.8%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
IDVO
18.3%

Технологии

CGIE
17.8%
IDVO
8.7%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
IDVO
8.3%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
IDVO
7.5%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
IDVO
6.4%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
IDVO
15.7%

Энергетика

CGIE
3.8%
IDVO
12.1%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
IDVO
4.2%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
IDVO
9.1%

Недвижимость

CGIE

-

IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

CGIE vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.33

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.12

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.51

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

13.61

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.33

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.39

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CGIE и IDVO

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIEIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-15.46%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.37%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.49%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.30%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.67%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и IDVO

Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 5.22% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIEIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.17%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.06%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.62%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.36%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.36%

-0.84%

Сравнение комиссий CGIE и IDVO

CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и IDVO

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and IDVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to IDVO (5.17%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs IDVO's -15.46%.

On 1-year performance, IDVO leads with 36.25% vs 13.91% for CGIE. On fees, CGIE is cheaper at 0.54% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 36.25% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.10% for CGIE.

CGIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Capital Group and Amplify. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор