Сравнение CGIE с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
CGIE и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.84% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.23% | 36.46% | 10.16% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.23%.
CGIE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и IDVO
CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
CGIE vs. IDVO — Ранг доходности на риск
CGIE
IDVO
Сравнение CGIE c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.61 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.92 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 12.55 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и IDVO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и IDVO
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IDVO в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.19% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и IDVO
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -15.46% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.37% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.56% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.32% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.98% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и IDVO
Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.34% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 12.75% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 18.46% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.33% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.33% | -1.15% |