PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

CGIE и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и FDEV

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-2.87%28.11%0.72%11.14%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

CGIE

1 день
3.58%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.68%
1 год
16.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с VXUSCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий CGIE и FDEV

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

CGIE vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.73

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.41

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.85

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

11.64

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.73

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.53

+0.41

Корреляция

Корреляция между CGIE и FDEV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и FDEV

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.20%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и FDEV

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIEFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-30.11%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.67%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-4.83%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.38%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.13%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и FDEV

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIEFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.22%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.15%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

14.62%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.85%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.38%

-0.22%