Сравнение CGIE с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
CGIE и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и DWX
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
CGIE vs. DWX — Ранг доходности на риск
CGIE
DWX
Сравнение CGIE c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.96 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.58 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.90 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 10.97 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.12 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и DWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и DWX
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и DWX
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -66.86% | +53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -8.59% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.51% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -14.23% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.27% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и DWX
Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.07% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 8.13% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 12.53% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 12.13% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.21% | -0.02% |