PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

CGIE и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и DFIV

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий CGIE и DFIV

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

CGIE vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.32

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.02

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.29

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

14.56

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.32

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.91

+0.08

Корреляция

Корреляция между CGIE и DFIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и DFIV

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и DFIV

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIEDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-25.42%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.12%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.97%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.58%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и DFIV

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIEDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.20%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.50%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.16%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.70%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.70%

-1.51%