PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGIE с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGIE и DFIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CGIE с DFIV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

CGIE и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGIE или DFIV.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGIE:

0.78

DFIV:

1.06

Коэф-т Сортино

CGIE:

1.02

DFIV:

1.40

Коэф-т Омега

CGIE:

1.14

DFIV:

1.20

Коэф-т Кальмара

CGIE:

0.81

DFIV:

1.14

Коэф-т Мартина

CGIE:

2.24

DFIV:

4.45

Индекс Язвы

CGIE:

4.99%

DFIV:

3.78%

Дневная вол-ть

CGIE:

17.26%

DFIV:

17.39%

Макс. просадка

CGIE:

-13.81%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

CGIE:

-0.74%

DFIV:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 17.56%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 19.50%.

CGIE

С начала года

17.56%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

15.17%

1 год

13.32%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIV

С начала года

19.50%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

18.07%

1 год

18.17%

3 года

12.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий CGIE и DFIV

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGIE и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг риск-скорректированной доходности CGIE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGIE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGIE c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и DFIV

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFIV в 3.39%

TTM2024202320222021
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.09%1.28%0.19%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.39%3.88%3.93%3.84%2.31%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и DFIV

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.81%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и DFIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и DFIV

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...