PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 15.94% for CGDG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGIE показывает доходность 5.63%, а CGDG немного ниже – 5.46%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и CGDG

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%9.54%

Correlation

The correlation between CGIE and CGDG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between CGIE and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и CGDG

Секторы
CGIE
CGDG

Промышленность

28.1%
11.4%

Финансовые услуги

20.1%
20.0%

Технологии

17.8%
14.1%

Здравоохранение

7.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
10.1%

Коммунальные услуги

6.8%
8.7%

Сырьевые материалы

4.1%
5.0%

Энергетика

3.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.2%

Недвижимость

-

3.2%

Промышленность

CGIE
28.1%
CGDG
11.4%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
CGDG
20.0%

Технологии

CGIE
17.8%
CGDG
14.1%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
CGDG
8.8%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
CGDG
10.1%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
CGDG
8.7%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
CGDG
5.0%

Энергетика

CGIE
3.8%
CGDG
7.8%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
CGDG
7.8%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
CGDG
3.2%

Недвижимость

CGIE

-

CGDG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

CGIE vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.51

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.11

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.07

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

8.02

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CGDG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.54

-0.46

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGDG

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIECGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-10.52%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.72%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.96%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.32%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.99%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGDG

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIECGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.22%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

8.28%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

10.63%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

12.15%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

12.15%

+3.37%

Сравнение комиссий CGIE и CGDG

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGDG

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and CGDG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, CGDG leads with 15.94% vs 13.91% for CGIE. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDG has performed better with a 15.94% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.10% for CGIE.

CGIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.47% for CGDG.

CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор