PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с CGCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 5.31% for CGCP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.47%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.31%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и CGCP

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.47%7.35%2.95%7.24%

Correlation

The correlation between CGIE and CGCP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов CGIE и CGCP

Секторы
CGIE
CGCP

Промышленность

28.1%

-

Финансовые услуги

20.1%

-

Технологии

17.8%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Энергетика

3.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

-

97.3%

Промышленность

CGIE
28.1%
CGCP

-

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
CGCP

-

Технологии

CGIE
17.8%
CGCP

-

Здравоохранение

CGIE
7.5%
CGCP

-

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
CGCP

-

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
CGCP

-

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
CGCP

-

Энергетика

CGIE
3.8%
CGCP
2.8%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
CGCP

-

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
CGCP

-

Недвижимость

CGIE

-

CGCP
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHG

Доходность на риск

CGIE vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.46

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.15

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.06

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

6.78

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CGCP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.46

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.26

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGCP

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIECGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-15.06%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-2.59%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.03%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-4.92%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.79%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGCP

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIECGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

1.33%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

2.73%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

3.70%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

6.35%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

6.35%

+9.17%

Сравнение комиссий CGIE и CGCP

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGCP

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CGCP в 5.15%

ПозицияTTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and CGCP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to CGCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs CGCP's -15.06%.

On 1-year performance, CGIE leads with 13.91% vs 5.31% for CGCP. On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CGCP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIE has performed better with a 13.91% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.10% for CGIE.

CGIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.34% for CGCP.

CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор