PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGIC с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIC is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, CGIC returned 24.38% vs 27.21% for VEA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%.

CGIC

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
5.82%
С начала года
10.54%
1 год
24.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и VEA

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		10.54%37.53%-3.23%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.16%-1.20%

Correlation

The correlation between CGIC and VEA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between CGIC and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и VEA

Секторы
CGIC
VEA

Технологии

20.6%
17.2%

Финансовые услуги

19.1%
23.1%

Промышленность

14.0%
17.8%

Сырьевые материалы

8.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.1%

Энергетика

5.7%
4.9%

Здравоохранение

4.7%
7.9%

Коммунальные услуги

3.7%
3.2%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Технологии

CGIC
20.6%
VEA
17.2%

Финансовые услуги

CGIC
19.1%
VEA
23.1%

Промышленность

CGIC
14.0%
VEA
17.8%

Сырьевые материалы

CGIC
8.3%
VEA
7.7%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.1%
VEA
3.1%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.0%
VEA
7.1%

Энергетика

CGIC
5.7%
VEA
4.9%

Здравоохранение

CGIC
4.7%
VEA
7.9%

Коммунальные услуги

CGIC
3.7%
VEA
3.2%

Недвижимость

CGIC
1.7%
VEA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с CGNGCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с DODFXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

CGIC vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGICVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.61

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.22

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.35

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

8.89

-0.80

CGIC vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIC и VEA

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-60.68%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.63%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.26%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-13.22%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и VEA

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.05% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.28%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

15.12%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.03%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.80%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.17%

-0.65%

Сравнение комиссий CGIC и VEA

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и VEA

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.70%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CGIC and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.28%) compared to CGIC (5.05%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 27.21% vs 24.38% for CGIC. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CGIC has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 27.21% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.70% for CGIC.

They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор