PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIC is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, CGIC returned 30.62% vs 32.11% for VEA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и VEA

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%-1.44%

Correlation

The correlation between CGIC and VEA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between CGIC and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и VEA

Секторы
CGIC
VEA

Финансовые услуги

20.2%
23.3%

Технологии

16.7%
13.8%

Промышленность

13.9%
19.2%

Сырьевые материалы

8.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.4%

Энергетика

6.2%
5.4%

Здравоохранение

5.6%
8.2%

Коммунальные услуги

4.1%
3.3%

Недвижимость

1.8%
2.7%

Финансовые услуги

CGIC
20.2%
VEA
23.3%

Технологии

CGIC
16.7%
VEA
13.8%

Промышленность

CGIC
13.9%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

CGIC
8.8%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
VEA
5.6%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.4%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.3%
VEA
3.4%

Энергетика

CGIC
6.2%
VEA
5.4%

Здравоохранение

CGIC
5.6%
VEA
8.2%

Коммунальные услуги

CGIC
4.1%
VEA
3.3%

Недвижимость

CGIC
1.8%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

CGIC vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.06

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.84

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.77

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

10.82

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.25

+1.24

Просадки

Сравнение просадок CGIC и VEA

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-60.68%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.63%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.66%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-13.29%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.98%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и VEA

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.68% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.49%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.32%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.64%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.54%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.35%

-1.23%

Сравнение комиссий CGIC и VEA

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и VEA

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CGIC and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGIC has higher volatility (5.68%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 32.11% vs 30.62% for CGIC. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 32.11% return vs 30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.32% for CGIC.

They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор