PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGIC с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с CGDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIC returned 24.38% vs 22.93% for CGDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 13.47%.

CGIC

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
5.82%
С начала года
10.54%
1 год
24.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
13.47%
1 год
22.93%
3 года*
23.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и CGDV

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		10.54%37.53%-3.23%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		13.47%25.50%7.58%

Correlation

The correlation between CGIC and CGDV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between CGIC and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и CGDV

Секторы
CGIC
CGDV

Технологии

20.6%
35.8%

Финансовые услуги

19.1%
6.4%

Промышленность

14.0%
12.6%

Сырьевые материалы

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.9%

Энергетика

5.7%
4.4%

Здравоохранение

4.7%
10.2%

Коммунальные услуги

3.7%
1.0%

Недвижимость

1.7%
1.1%

Технологии

CGIC
20.6%
CGDV
35.8%

Финансовые услуги

CGIC
19.1%
CGDV
6.4%

Промышленность

CGIC
14.0%
CGDV
12.6%

Сырьевые материалы

CGIC
8.3%
CGDV
2.8%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
CGDV
6.1%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.1%
CGDV
8.9%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.0%
CGDV
10.9%

Энергетика

CGIC
5.7%
CGDV
4.4%

Здравоохранение

CGIC
4.7%
CGDV
10.2%

Коммунальные услуги

CGIC
3.7%
CGDV
1.0%

Недвижимость

CGIC
1.7%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с CGNGCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с DODFXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с FDVCGDV с VOO

Доходность на риск

CGIC vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGICCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.87

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.61

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.36

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.96

-2.87

CGIC vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIC и CGDV

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-21.82%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.75%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.53%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.54%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.10%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и CGDV

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.27%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

10.07%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

12.34%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.51%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.51%

+1.01%

Сравнение комиссий CGIC и CGDV

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и CGDV

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.70%1.60%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and CGDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (5.05%) compared to CGDV (3.27%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGIC leads with 24.38% vs 22.93% for CGDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 24.38% return vs 22.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

CGIC has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.19% for CGDV.

CGIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор