PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с CGBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIC returned 28.18% vs 16.28% for CGBL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 7.02%.

CGIC

1 день
0.86%
1 месяц
-0.93%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
0.51%
С начала года
7.02%
6 месяцев
6.23%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и CGBL

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		11.95%37.53%-3.23%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.02%15.33%6.44%

Correlation

The correlation between CGIC and CGBL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between CGIC and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с CGNGCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с DODFXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIXCGBL с CGCV

Доходность на риск

CGIC vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGICCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.61

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.31

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.08

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

9.01

+0.49

CGIC vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIC и CGBL

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-11.66%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-7.88%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.02%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.29%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.81%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и CGBL

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.08%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

8.51%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

10.19%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

11.15%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

11.15%

+5.37%

Сравнение комиссий CGIC и CGBL

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и CGBL

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CGBL в 1.86%

ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.86%1.98%1.92%0.48%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.33%1.60%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and CGBL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (6.75%) compared to CGBL (4.08%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGIC leads with 28.18% vs 16.28% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 28.18% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

CGBL has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.33% for CGIC.

CGIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.33% for CGBL.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор