PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

CGIC и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и AVDE

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий CGIC и AVDE

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

CGIC vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.64

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.96

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

11.66

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.61

+0.66

Корреляция

Корреляция между CGIC и AVDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и AVDE

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и AVDE

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-36.99%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.48%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.54%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-6.26%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и AVDE

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.26% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.00%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.08%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.15%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

18.94%

-3.14%