Сравнение CGIAX с GSITX
CGIAX (American Funds International Growth and Income Fund) and GSITX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund) are both mutual funds - CGIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds, while GSITX is a Small Cap Value Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, CGIAX returned 9.58%/yr vs 13.24%/yr for GSITX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIAX charges 0.93%/yr vs 0.84%/yr for GSITX.
Доходность
Сравнение доходности CGIAX и GSITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIAX показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у GSITX с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям GSITX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.24% соответственно.
CGIAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.58%
GSITX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам CGIAX и GSITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 13.39% | 35.04% | 3.26% | 15.22% | -15.49% | 9.79% | 7.73% | 27.06% | -14.45% | 26.00% |
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 19.26% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
Correlation
The correlation between CGIAX and GSITX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г. | 0.69 |
The correlation between CGIAX and GSITX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIAX vs. GSITX — Ранг доходности на риск
CGIAX
GSITX
Сравнение CGIAX c GSITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIAX | GSITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 5.20 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 18.26 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIAX | GSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CGIAX и GSITX
Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки GSITX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и GSITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIAX | GSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -56.37% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -9.16% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -24.88% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -24.88% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -47.17% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.85% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.60% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIAX и GSITX
American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеют волатильность 4.79% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIAX | GSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.01% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 12.15% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 18.33% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 22.67% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 24.12% | -8.21% |
Сравнение комиссий CGIAX и GSITX
CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GSITX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIAX и GSITX
Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности GSITX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 7.27% | 8.13% | 3.34% | 2.27% | 3.99% | 6.90% | 1.35% | 2.36% | 2.74% | 1.80% | 2.29% | 3.17% |
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.06% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
CGIAX and GSITX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSITX has higher volatility (5.01%) compared to CGIAX (4.79%). In terms of maximum drawdown, CGIAX dropped -35.78% vs GSITX's -56.37%.
GSITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIAX и GSITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор