Сравнение CGIAX с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIAX и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIAX и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 1.57% | 35.04% | 3.26% | 15.22% | -15.49% | 9.79% | 7.73% | 27.06% | -14.45% | 26.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции CGIAX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 8.73% против 1.31% соответственно.
CGIAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.73%
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIAX и SCHR
CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Доходность на риск
CGIAX vs. SCHR — Ранг доходности на риск
CGIAX
SCHR
Сравнение CGIAX c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIAX | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.00 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.51 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.69 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 5.22 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIAX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.00 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CGIAX и SCHR составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIAX и SCHR
Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SCHR в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 8.11% | 8.13% | 3.34% | 2.27% | 3.99% | 6.90% | 1.35% | 2.36% | 2.74% | 1.80% | 2.29% | 3.17% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CGIAX и SCHR
Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIAX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -16.11% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -2.39% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -15.07% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -16.11% | -19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -2.06% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -3.66% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.77% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIAX и SCHR
American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIAX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 1.35% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 2.32% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 3.84% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 5.36% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 4.47% | +11.36% |