PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGIAX с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и SCHR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции CGIAX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 8.73% против 1.31% соответственно.


CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds International Growth and Income Fund

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий CGIAX и SCHR

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.


Доходность на риск

CGIAX vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGIAXSCHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.00

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.51

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.69

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

5.22

+4.30

CGIAX vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGIAXSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.00

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между CGIAX и SCHR составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и SCHR

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SCHR в 3.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и SCHR

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и SCHR.


Загрузка...

Показатели просадок


CGIAXSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-16.11%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-2.39%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-15.07%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-16.11%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-2.06%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.66%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.77%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и SCHR

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGIAXSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

1.35%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

2.32%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

3.84%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

5.36%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

4.47%

+11.36%