PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с CGIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и CGIE

2026 (YTD)202520242023
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%9.23%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у CGIE с доходностью -1.12%.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с FTIHXCGIAX с VOOCGIAX с QGRO
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR

Сравнение комиссий CGIAX и CGIE

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CGIE в 0.54%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
CGIE
Capital Group International Equity ETF

Доходность на риск

CGIAX vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXCGIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.02

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.50

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.58

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

6.18

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа CGIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.02

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.99

-0.56

Корреляция

Корреляция между CGIAX и CGIE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и CGIE

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности CGIE в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и CGIE

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и CGIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-13.82%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.94%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-6.97%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-2.51%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.05%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и CGIE

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) составляет 6.31%, в то время как у Capital Group International Equity ETF (CGIE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.97%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.18%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.91%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.19%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.19%

+0.64%