PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-8.81%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий CGIAX и QGRO

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

CGIAX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.59

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.99

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.99

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

3.37

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.59

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между CGIAX и QGRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и QGRO

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и QGRO

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-32.56%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.54%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-31.86%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-9.65%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-7.76%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.99%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и QGRO

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеют волатильность 6.31% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.61%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.39%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

21.68%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

21.12%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

23.09%

-7.26%