PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с VTWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%19.02%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOOCGIAX с QGRO
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO

Сравнение комиссий CGIAX и VTWAX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CGIAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXVTWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.28

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.86

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.82

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.43

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.28

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между CGIAX и VTWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и VTWAX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VTWAX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и VTWAX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и VTWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-34.20%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.73%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-26.40%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-7.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.40%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и VTWAX

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 6.31% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.09%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.76%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

16.76%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.66%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

18.29%

-2.46%