Сравнение CGHY с USFI
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Over the past year, CGHY returned 6.48% vs 5.51% for USFI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у USFI с доходностью 0.97%.
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.26% | 3.83% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 3.74% |
Correlation
The correlation between CGHY and USFI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. USFI — Ранг доходности на риск
CGHY
USFI
Сравнение CGHY c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 5.17 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 12.51 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и USFI
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -8.47% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -1.07% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.60% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.08% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.44% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и USFI
Текущая волатильность для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) составляет 0.67%, в то время как у BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.88% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 1.61% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.26% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 6.89% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 6.89% | -3.62% |
Сравнение комиссий CGHY и USFI
И CGHY, и USFI имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и USFI
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and USFI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFI has higher volatility (0.88%) compared to CGHY (0.67%). In terms of maximum drawdown, CGHY dropped -2.38% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, CGHY leads with 6.48% vs 5.51% for USFI. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, CGHY has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHY has performed better with a 6.48% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHY and USFI have the same expense ratio: 0.39% per year.
CGHY has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 4.44% for USFI.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Capital Group and BrandywineGLOBAL.
CGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор