Сравнение CGHM с IVES
CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. CGHM is actively managed, while IVES is passively managed. Over the past year, CGHM returned 9.33% vs 57.58% for IVES. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CGHM charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности CGHM и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHM показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 26.00%.
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHM и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 6.43% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
Correlation
The correlation between CGHM and IVES is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHM vs. IVES — Ранг доходности на риск
CGHM
IVES
Сравнение CGHM c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGHM | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHM | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.25 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок CGHM и IVES
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHM | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -22.64% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -22.64% | +20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.55% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -5.62% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHM | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 25.74% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 25.74% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 25.74% | -21.22% |
Сравнение комиссий CGHM и IVES
CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и IVES
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHM and IVES have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 9.33% for CGHM. On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
CGHM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.33% for IVES.
CGHM is categorized as High Yield Muni, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Wedbush. Their fees differ too: 0.34% for CGHM and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для CGHM и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор