PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

CGGO и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и SPGM

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-9.63%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий CGGO и SPGM

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

CGGO vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.03

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.09

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.76

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между CGGO и SPGM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и SPGM

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и SPGM

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-33.97%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.96%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-5.72%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.85%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.56%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и SPGM

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.33%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.22%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

17.49%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.94%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.56%

+0.82%