PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. CGGO is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 21.74%/yr vs 21.80%/yr for SPGM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью 13.52%.

CGGO

1 день
-0.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.09%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и SPGM

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.82%21.08%14.80%23.43%-13.12%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-9.63%

Correlation

The correlation between CGGO and SPGM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between CGGO and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и SPGM

Секторы
CGGO
SPGM

Технологии

37.3%
27.4%

Промышленность

14.0%
13.1%

Финансовые услуги

10.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.5%

Здравоохранение

5.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.4%
3.9%

Энергетика

1.4%
4.5%

Коммунальные услуги

1.3%
2.2%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

CGGO
37.3%
SPGM
27.4%

Промышленность

CGGO
14.0%
SPGM
13.1%

Финансовые услуги

CGGO
10.7%
SPGM
16.4%

Потребительский циклический сектор

CGGO
10.2%
SPGM
9.2%

Коммуникационные услуги

CGGO
8.1%
SPGM
8.5%

Здравоохранение

CGGO
5.4%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.8%
SPGM
4.8%

Сырьевые материалы

CGGO
4.4%
SPGM
3.9%

Энергетика

CGGO
1.4%
SPGM
4.5%

Коммунальные услуги

CGGO
1.3%
SPGM
2.2%

Недвижимость

CGGO

-

SPGM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

CGGO vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.51

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.43

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.40

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

15.38

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CGGO и SPGM

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-33.97%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-9.50%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-16.90%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.30%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.81%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.10%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и SPGM

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.87%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

10.36%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

12.88%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.03%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.57%

+0.98%

Сравнение комиссий CGGO и SPGM

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и SPGM

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGGO and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGO has higher volatility (6.59%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs SPGM's -33.97%.

On 3-year performance, SPGM leads with 21.80% vs 21.74% for CGGO. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPGM has performed better with a 21.80% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.70% for CGGO.

They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор