PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с JGLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGGO returned 35.38% vs 11.67% for JGLO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью 3.04%.

CGGO

1 день
2.00%
1 месяц
3.33%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.03%
1 год
35.38%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGLO

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.95%
С начала года
3.04%
6 месяцев
2.26%
1 год
11.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и JGLO

2026 (YTD)202520242023
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		20.84%21.08%14.80%8.45%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		3.04%14.07%17.00%8.01%

Correlation

The correlation between CGGO and JGLO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between CGGO and JGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и JGLO

Секторы
CGGO
JGLO

Технологии

40.3%
31.6%

Промышленность

13.6%
7.8%

Финансовые услуги

9.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
16.1%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Энергетика

1.7%
3.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

CGGO
40.3%
JGLO
31.6%

Промышленность

CGGO
13.6%
JGLO
7.8%

Финансовые услуги

CGGO
9.7%
JGLO
17.3%

Потребительский циклический сектор

CGGO
9.2%
JGLO
16.1%

Здравоохранение

CGGO
8.6%
JGLO
8.6%

Коммуникационные услуги

CGGO
7.1%
JGLO
8.2%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.0%
JGLO
1.3%

Сырьевые материалы

CGGO
3.2%
JGLO
1.6%

Энергетика

CGGO
1.7%
JGLO
3.9%

Коммунальные услуги

CGGO
0.8%
JGLO
2.2%

Недвижимость

CGGO

-

JGLO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с SCHW
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с JQUAJGLO с IOO

Доходность на риск

CGGO vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGOJGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.96

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.40

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.24

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

4.94

+6.91

CGGO vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGO и JGLO

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и JGLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-16.12%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-9.47%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.68%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.88%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.37%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и JGLO

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

4.75%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

9.97%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

12.17%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.15%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

14.15%

+4.85%

Сравнение комиссий CGGO и JGLO

И CGGO, и JGLO имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и JGLO

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности JGLO в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.68%2.03%1.10%0.76%0.59%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.17%1.20%2.00%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and JGLO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (9.58%) compared to JGLO (4.75%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs JGLO's -16.12%.

On 1-year performance, CGGO leads with 35.38% vs 11.67% for JGLO. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 35.38% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO and JGLO have the same expense ratio: 0.47% per year.

CGGO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.17% for JGLO.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и JGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор