PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с JGLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO).

CGGO и JGLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и JGLO

2026 (YTD)202520242023
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%7.78%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью -3.18%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA

Сравнение комиссий CGGO и JGLO

И CGGO, и JGLO имеют комиссию равную 0.47%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

CGGO vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOJGLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.73

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.16

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.11

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4.57

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOJGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.73

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.99

-0.46

Корреляция

Корреляция между CGGO и JGLO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и JGLO

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности JGLO в 1.24%

TTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и JGLO

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и JGLO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-16.12%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.28%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-6.40%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.93%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.73%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и JGLO

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.60%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

9.03%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

16.76%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

14.17%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

14.17%

+4.21%