PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGO с CGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у CGHY с доходностью 2.21%.


CGGO

1 день
2.00%
1 месяц
3.33%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.03%
1 год
35.38%
3 года*
22.30%
5 лет*
10 лет*

CGHY

1 день
0.18%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.23%
1 год
6.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и CGHY


Correlation

The correlation between CGGO and CGHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group High Yield Bond ETF

Доходность на риск

CGGO vs. CGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CGHY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGGOCGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

CGGO vs. CGHY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGHY

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGGOCGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-2.38%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-2.38%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.06%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.31%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGHY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGGOCGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

3.32%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

3.32%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

3.32%

+15.68%

Сравнение комиссий CGGO и CGHY

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGHY в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGHY

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CGHY в 5.07%


ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
1.68%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGHY
Capital Group High Yield Bond ETF
5.07%3.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGGO and CGHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, CGGO leads with 35.38% vs 6.13% for CGHY. On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 35.38% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

CGHY has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.68% for CGGO.

CGGO is categorized as Global Equities, while CGHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.39% for CGHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор