Сравнение CGGO с CGHY
CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. Over the past year, CGGO returned 35.38% vs 6.13% for CGHY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности CGGO и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у CGHY с доходностью 2.21%.
CGGO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGO и CGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 20.84% | 12.03% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.21% | 3.83% |
Correlation
The correlation between CGGO and CGHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGO vs. CGHY — Ранг доходности на риск
CGGO
CGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGGO c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGO | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGO и CGHY
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGO | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -2.38% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -2.38% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.06% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.31% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGO | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 3.32% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 3.32% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 3.32% | +15.68% |
Сравнение комиссий CGGO и CGHY
CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и CGHY
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CGHY в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.68% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGO and CGHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGGO leads with 35.38% vs 6.13% for CGHY. On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 35.38% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.
CGHY has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.68% for CGGO.
CGGO is categorized as Global Equities, while CGHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор