Сравнение CGGG с SCHG
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 14.41% for SCHG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 0.23%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 18.78%
Сравнение доходности по годам CGGG и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.23% | 14.15% |
Correlation
The correlation between CGGG and SCHG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение CGGG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и SCHG
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -34.59% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -16.41% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -7.50% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.20% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 16.18% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 22.39% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 21.58% | -3.32% |
Сравнение комиссий CGGG и SCHG
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и SCHG
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CGGG and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, SCHG leads with 14.41% vs 8.30% for CGGG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 14.41% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
SCHG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор