Сравнение CGGG с ILCG
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 19.99% for ILCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.34%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам CGGG и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.34% | 9.74% |
Correlation
The correlation between CGGG and ILCG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. ILCG — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение CGGG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и ILCG
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -52.98% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -15.65% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.47% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.21% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 17.60% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 22.22% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 21.62% | -3.36% |
Сравнение комиссий CGGG и ILCG
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и ILCG
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ILCG в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CGGG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, ILCG leads with 19.99% vs 8.30% for CGGG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILCG has performed better with a 19.99% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор