Сравнение CGGG с FTCS
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. CGGG is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 5.41% for FTCS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 1.43%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам CGGG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.43% | 3.93% |
Correlation
The correlation between CGGG and FTCS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTCS
Сравнение CGGG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и FTCS
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -53.64% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -7.74% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.63% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.92% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и FTCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 9.90% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 13.13% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.53% | +2.73% |
Сравнение комиссий CGGG и FTCS
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и FTCS
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FTCS в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.39% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and FTCS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGGG leads with 8.30% vs 5.41% for FTCS. On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGG has performed better with a 8.30% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.
FTCS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.07% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.53% for FTCS.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор