Сравнение CGGG с CGMS
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 5.85% for CGMS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.77%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 4.02% |
Correlation
The correlation between CGGG and CGMS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGMS
Сравнение CGGG c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и CGMS
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -4.08% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -2.47% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -0.18% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -0.66% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 3.49% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 5.12% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 5.12% | +13.14% |
Сравнение комиссий CGGG и CGMS
И CGGG, и CGMS имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и CGMS
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CGMS в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.08% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and CGMS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGGG leads with 8.30% vs 5.85% for CGMS. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGG has performed better with a 8.30% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGG and CGMS have the same expense ratio: 0.39% per year.
CGMS has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.07% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGMS is Multisector Bonds.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор