PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с SDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. CGGE is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past year, CGGE returned 22.27% vs 25.89% for SDIV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.01%.

CGGE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIV

1 день
0.98%
1 месяц
-4.19%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.92%
1 год
25.89%
3 года*
16.32%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и SDIV

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.30%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		7.01%29.12%-0.12%

Correlation

The correlation between CGGE and SDIV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.63

The correlation between CGGE and SDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и SDIV

Секторы
CGGE
SDIV

Технологии

29.7%
1.6%

Промышленность

18.4%
14.3%

Финансовые услуги

14.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.1%

Здравоохранение

7.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.5%

Коммунальные услуги

4.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Энергетика

3.2%
18.4%

Сырьевые материалы

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.0%
36.2%

Технологии

CGGE
29.7%
SDIV
1.6%

Промышленность

CGGE
18.4%
SDIV
14.3%

Финансовые услуги

CGGE
14.3%
SDIV
8.9%

Коммуникационные услуги

CGGE
9.0%
SDIV
6.1%

Здравоохранение

CGGE
7.2%
SDIV
1.4%

Потребительский циклический сектор

CGGE
5.0%
SDIV
5.5%

Коммунальные услуги

CGGE
4.8%
SDIV
1.1%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.5%
SDIV
3.7%

Энергетика

CGGE
3.2%
SDIV
18.4%

Сырьевые материалы

CGGE
2.8%
SDIV
2.8%

Недвижимость

CGGE
1.0%
SDIV
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOT
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

CGGE vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGESDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.08

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.81

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.54

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

12.69

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGESDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.06

+1.16

Просадки

Сравнение просадок CGGE и SDIV

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGESDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-56.90%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-7.35%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-16.97%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-18.59%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.05%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и SDIV

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 4.14% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGESDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.09%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.68%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

12.50%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.86%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.97%

-3.59%

Сравнение комиссий CGGE и SDIV

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и SDIV

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SDIV в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.14%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and SDIV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.14%) compared to SDIV (4.09%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs SDIV's -56.90%.

On 1-year performance, SDIV leads with 25.89% vs 22.27% for CGGE. On fees, CGGE is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDIV has performed better with a 25.89% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 0.37% for CGGE.

They also come from different issuers: Capital Group and Global X. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор