Сравнение CGGE с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
CGGE и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGE и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGE и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | -2.28% | 24.50% | 2.30% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
CGGE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGE и IMFL
CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
CGGE vs. IMFL — Ранг доходности на риск
CGGE
IMFL
Сравнение CGGE c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGE | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.09 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.71 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.96 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 11.45 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGE | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.09 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CGGE и IMFL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGE и IMFL
Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 0.41% | 0.40% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок CGGE и IMFL
Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGE | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -33.26% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.77% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.51% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -7.37% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.04% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGE и IMFL
Текущая волатильность для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) составляет 6.72%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CGGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGE | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.34% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 11.89% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 16.63% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.90% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.87% | -0.59% |