PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с GSWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).

CGGE и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и GSWO

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		-1.23%18.97%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с IQQ0.DEGSWO с AVGEGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с CAPEGSWO с IEFA

Сравнение комиссий CGGE и GSWO

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.30

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.82

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.88

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.79

+0.09

Корреляция

Корреляция между CGGE и GSWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и GSWO

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GSWO в 1.81%

TTM2025202420232022
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и GSWO

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и GSWO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGEGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-17.77%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.50%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.41%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.35%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.13%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и GSWO

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGEGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.67%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

8.24%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

13.63%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

12.98%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

12.98%

+2.30%