PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGGE и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и CGUS

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGGE и CGUS

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.42

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.47

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.09

Корреляция

Корреляция между CGGE и CGUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGUS

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGUS

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGECGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-21.86%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.11%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.10%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-4.81%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGUS

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGECGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.83%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.94%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

17.89%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.55%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.55%

-1.27%